EUR/USD: IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA USIAMO LE OPZIONI

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brizzo70
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EUR/USD: IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA USIAMO LE OPZIONI

Messaggioda brizzo70 » ven 21 feb 2014, 12:15

Analizzando l'EUR/USD, l'orizzonte di medio periodo rimane rialzista anche se il sentiment ribassista a causa del tapering rimane ancora presente. Per il momento la visione rimane per lo più LONG in quanto la Fed, al contrario della Bce, ha continuato ad allargare la propria base monetaria con i diversi quantitative easing provocando di conseguenza una svalutazione del dollaro Usd.

Pertanto rimaniamo sempre attenti verso l'agenda economica, in quanto in una fase rialzista di incertezza sono i dati a macro a poter far muovere più rapidamente i prezzi, e a mostrare le maggior oscillazioni. In particolare oggi alle 16:00 in USA osserviamo il dato relativo alle Vendite di abitazioni esistenti, che misura il numero annualizzato di edifici residenziali venduti nel corso del mese precedente, dati superiori al previsto devono essere interpretati come positivi/rialzisti per il dollaro USA (USD), mentre valori inferiori alle attese sono da interpretarsi in senso negativo/ribassista per il dollaro USA; successivamente alle 19:10 attendiamo il Discorso di Bullard Membro del FOMC e alle 19:45 assistiamo al Discorso del membro FOMC Fisher. Tali annunci sono sempre importanti per individuare la linea che la FED intende perseguire in termini di politica economica e monetaria

QUADRO TECNICO:

EUR/USD: il cambio è indietreggiato dopo un rimbalzo sulla resistenza in zona 1,3770 – 1,38. Tale livello è altresì individuabile tracciando una linea di tendenza che passa dai massimi di ottobre e fine dicembre.
Attualmente la fascia di supporto è a 1,3657 – 1,3639, mentre la fascia di resistenza è a 1,3817 – 1,3832, pertanto in una situazione di incertezza è opportuno aspettare l'avvicinamento a questi livelli vericando la tenuta o la rottura per agire di conseguenza.

Supporti: 1.3687 – 1.3701 - 1.3709

Resistenze: 1.3725 – 1.3729 – 1.3742

In una situazione di incertezza non è sempre semplice operare in termini direzionali in quanto il mercato oscilla all'interno di un canale e i trend intraday rimangono limitati con la possibilità di prendere un numero di pips basso.
In questi casi può risultare oppurtono lavorare con strategie non direzionali per sfruttare la lateralità. A tal proposito si possono sfruttare le opzioni, infatti come potete osservare dai miei precedenti post il 27 Gennaio ho impostato la seguente operatività.
Ho creato sul future dell'Euro uno strangle, ovvero una strategia che comporta il contemporaneo acquisto o vendita di un’opzione put e di una call con la stessa scadenza e diverso strike price. La strategia può essere profittevole qualunque direzione prenda il prezzo, purchè il movimento del sottostante sia all’interno dei due strike se si vende o all’esterno se si compra.

Dunque ipotizzando una vendita della strategia avremo:
SELL CALL: strike 1,395 scadenza 21/02/2014 (premio 200$)
SELL PUT: strike 1,325 scadenza 21/02/2014 (premio 62,5$)

Premio Totale di Strategia: 262,5$ Margine richiesto dal broker: 2757$
E’ dunque una strategia che in 4 settimane circa, mi offre circa il 10%

Delle tre strategie impostate, una l'ho chiusa la scorsa settimana mentre le due rimanenti le ho portate fino alla scadenza di oggi.


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