MAR 2014 - PREVISIONI FUTURES S&P - VOLUMI

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albertone
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19/03 - PREVISIONI FUTURES S&P - VOLUMI

Messaggioda albertone » mer 19 mar 2014, 14:48

Buoni scambi ieri per l'S&P (futures scadenza GIUGNO 14) che ha superato la soglia dei 2 milioni di contratti, ma non si puo' dire lo stesso della volatilità: se escludiamo il premarket dalla nostra analisi abbiamo un differenziale tra minimo e massimo di soli 8 punti, e la maggior parte scontati nella prima parte di giornata.
La situazione della Crimea ha dato una spinta rialzista a tutti i mercati ma poi la situazione si è congelata forse in attesa della giornata di oggi, caratterizzata da un'agenda economica davvero fitta.
Il titolo ieri ha aperto le regolari contrattazioni in area 54 andando a rialzo e fermandosi prima alla soglia 60 e poi 65. Come vedete, anche se non avevamo riferimenti in termini di volumi, avevo segnalato entrambe le soglie, ad impatto psicologico, e puntualmente li ha stazionato..
Dopo l'exploit della prima ora il titolo si è messo in un canale 60 - 65 e ri c'è rimasto fino a praticamente la chiusura, tentando un paio di volte di superarla ma senza un minimo di enfasi.




ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

A parte un piccolo scivolone nella nottata italiana il titolo si è stabilizzato in area 65 dove si trova tutt'ora... Sembra che quest'area (60/65) costituisca un grande spartiacque tra l'andare a riprendere i massimi storici a rialzo e l'inizio di una buona correzione a ribasso.
Oggi sono presenti 2 news macro davvero toste:
alle 19 la FOMC e alle 19.30 la Yellen.
chi si approccia alla sessione serale presti la massima attenzione agli esiti e la ripercussione sul titolo.
Per chi traderà l'apertura: vediamo se sarà una giornata superfiacca in attesa dei dati o nella prime ore ci sarà movimento.
Attualmente siamo in area 65 con una discreta tendenza rialzista. Al solito non abbiamo riferimenti a rialzo, quindi attenti alle soglie psicologiche di 70, 75 e 80.
in caso di ribasso: come detto sopra l'area 60/65 è molto delicata, se il mercato correggerà a ribasso valutate un'entrata sotto area 60 con tutte le indicazioni di contesto necessarie per avere piu' precisione nell'entrata.

Buon trading
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albertone
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20/03 - PREVISIONI FUTURES S&P - VOLUMI

Messaggioda albertone » gio 20 mar 2014, 14:28

L'S&P nella giornata di ieri (scadenza giugno 14) ha scambiato 2M di contratti, concentrati tutti nelle 2 ultime ore di contrattazioni.
E' stata una giornata abbastanza anonima: le attese per la conferenza FOMC e il discorso della neo presidente FED Jellen hanno congelato le contrattazioni fino alle 19.
Confidavo in un po di volatilità almeno nella prima ora ma purtroppo ieri era meglio dedicarsi ad altro.
Dopo l'apertura alle ora 14,30 in area 65 il titolo è rimasto praticamente immobile per tutto il pomeriggio fino alle 19: da li gli scambi e la volatilità sono nettamente aumentati e lo ha portato fino all'area 55 per poi recuperare. La correzione piu' marcata c'è stata nell'ultima ora dove con una serie di range bar rosse il titolo è andato a toccare area 42 per poi riportarsi in area 1853 dove ha chiuso.

ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Nella mattinata europea il titolo ha stazionato nell'area 45-50 con una prevalenza short.
Attualmente siamo in area 46 e le indicazioni continuano ad essere ribassiste. Attenzione ai dati macro che usciranno dopo mezz'ora dopo l'apertura (ore 15) nello specifico indice di produzione FED Philadelphia e le vendite abitazioni esistenti che potrebbero alterare il titolo.
Dando un'occhiata alle soglie, in caso di conferma ribasso: non abbiamo indicazioni sul breve, attenti quindi alla soglia 45 (parzialmente perchè vicina al prezzo) e 40.
In caso di recupero: una buona conferma della ripresa del titolo potremmo trovarla se superata area 53, da li potrebbe esserci buona accelerazione con prima congestione a 60 e 65.

Buon trading
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albertone
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24/03- PREVISIONI FUTURES S&P - VOLUMI

Messaggioda albertone » lun 24 mar 2014, 14:25

Con Venerdi si è chiuso definitivamente il capitolo scadenza Marzo, per l'S&P. Da oggi tutti dovranno necessariamente lavorare su Giugno, e anche gli opzionisti andranno a piazzare i loro investimenti con questo sottostante.
Venerdi sono stati scambiati 1,75M di contratti ma con una buona volatilità (20 punti tra minimo e massimo)
Dopo l'apertura in area 73 il titolo ha provato a consolidare la sua tendenza long, ma ha iniziato poi una andamento negativo che lo ha portato prima in area 70 poi con un ulteriore discesa prima in area 63/64 per poi perdere di nuovo terreno nelle ultime 2 ore di contrattazioni andando a chiudere in area 58.

ANALISI CONTESTO E PRE-MARKET :
Un premarket con volumi decisamente ridotti dove il titolo non ha preso una direzione ben definita: attualmente siamo in area 62 in territorio neutrale.
Ricordo di nuovo che oggi è l'inizio ufficiale della nuova scadenza, per cui mi aspetto un po piu' di volatilità nel titolo, vedremo.
Non sono presenti news macro degne di nota, per cui diamo un'occhiata alle soglie:

in caso di RIALZO: siamo in un territorio di bassi scambi, se l'apertura sarà decisa la prima soglia di congestione è a ridosso dell'area 70 quindi prima si potrebbe (con la massima attenzione) tentare un long sopra 65.

Se vogliamo essere piu' prudenti, aspettiamolo sopra area 73: se arriverà li, la tendenza rialzista sarà piu' che confermata.

in caso di RIBASSO: buona congestione da area 58 a 57, se superata campo libero per una potenziale accelerazione.

Attenti sempre al contesto!
Buon trading

P.S. In allegato la giornata di Venerdì

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albertone
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25/03 - PREVISIONI FUTURES S&P - VOLUMI

Messaggioda albertone » mar 25 mar 2014, 14:41

Buona giornata ieri per l'S&P (futures giugno 14) non tanto per gli scambi (1.83M) ma per la volatilità (25 punti tra minimo e massimo). Ieri prima giornata con solo Giugno come scadenza,sinceramente mi aspettavo un po piu' di scambi.

Il titolo ha aperto in area 1860 toccando nei primi minuti il massimo di giornata a 1866.
Successivamente è iniziato un buon movimento ribassista che lo ha portato prima in area 58 e da li una serie di accelerazioni che lo ha portato a toccare il minimo in area 42. Nelle ultime 3 ore di mercato, il titolo è rimasto laterale, e solo grazie ad una lieve ripresa nell'ultima ora è tornato in area 50 dove è andato a chiudere.

ANALISI CONTESTO E PRE-MARKET :
Nella mattinata europea il titolo ha stazionato in area 50, con bassi scambi. Solo nelle ultime 2 ore ha ripreso forza portandosi in area 58 dove si trova tuttora,con un cumulative è nettamente a favore dei buyers.
Oggi sono presenti 2 news macro alle 15 (fiducai consumatori e vendita nuove abitazioni) che potrebbero alterare l'andamento del titolo.
Allo stato attuale:

In caso di tendenza LONG: non sono presenti aree congestionate degne di nota, quindi attenti alle soglie psicologiche (60 e 65). Prima vera congestione in area 70.

In caso di tendenza SHORT: dall'area 51 a 43 (con picco a 50) c'è una forte congestione. Vedremo se il titolo rimbalzerà sulla soglia 50 o avrà la forza di scendere e superare le varie soglie.

Diciamo che oggi prediligo il long, MA ribadisco,attenzione al dato delle 15, che potrebbe portare il titolo dovunque, a prescindere dagli scambi.

Buon trading

p.s In allegato la giornata di ieri
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